Différence entre la variance et la covariance
La variance n'est rien d'autre qu'une mesure statistique de la différence entre un ensemble d'observations. La variance est souvent utilisée comme mesure du risque en finance. Dans le monde financier et comptable, l'écart signifie combien les dépenses réelles s'écartent du montant prévu ou du budget. La variance n'est rien d'autre que la mesure de la volatilité, elle mesure à quel point le stock diffère de sa valeur moyenne ou moyenne. La covariance est un terme mathématique qui mesure la variation de deux variables aléatoires. Il évalue dans quelle mesure la variable change ensemble. Dans le monde financier, le concept de covariance est utilisé dans la théorie du portefeuille. La covariance est une relation systématique entre une paire de variables aléatoires, les changements dans une variable entraîneront le changement équivalent dans une autre variable. Il mesure la relation directe entre deux actifs risqués mais ne montre pas la force de la relation entre les deux actifs. Dans le monde financier, la covariance est calculée pour aider à diversifier les titres.
Variance
La variance est un indicateur utile du degré de risque associé à une action individuelle et, pour cette raison, il est facile pour l'investisseur de prendre une décision d'investissement. Si la variance du stock est plus élevée, cela signifie que le stock fluctuera plus largement, ce qui signifie que plus la variance est élevée, plus le stock est risqué.
Une variance n'est qu'un acte de comparaison de la norme avec la réalité. Les entreprises établissent une norme et comparent les performances réelles à cette norme. La feuille d'analyse des écarts est généralement préparée par un comptable en entreprise, ce qui est important de la comptabilité dans la prise de décision. Le principal objectif de l'analyse des écarts est d'examiner le contrôle et la réduction des coûts.
Les variances sont classées sous 4 têtes principales.
1. Coût de l'élément
- Écart de coût des matériaux.
- Variation des coûts de main-d'œuvre.
- Variation des frais généraux.
2. Contrôlabilité
- Variance contrôlable.
- Écart incontrôlable.
3. Impact
- Écart favorable.
- Écart défavorable.
4. Nature
- Variance de base.
- Sous-variance.
L'avantage de la variance:
- La variance aide à découvrir toutes les performances inefficaces et l'étendue de l'inefficacité.
- Utilisation de la méthode des écarts pour le contrôle des coûts.
- À l'aide des résultats de la méthode des écarts, un gestionnaire peut prendre la décision de réduire les coûts.
- Avec l'aide de la méthode des écarts, la planification des bénéfices fonctionne correctement menée par la direction.
Covariance
La covariance donne des valeurs positives ou négatives. Les valeurs positives indiquent que deux variables se déplacent dans la même direction tandis que les valeurs négatives montrent que deux variables se déplacent dans la direction inverse. Une covariance positive montre que les rendements des actifs ont évolué dans le même sens et que les deux actifs devraient avoir le même rendement. La covariance négative montre que le rendement a évolué dans des directions opposées et qu'un actif a un rendement positif et que d'autres ont probablement un rendement négatif. Un résultat de covariance élevé indique une relation forte entre deux variables et une valeur faible indique une relation faible entre deux variables. La covariance a un inconvénient: elle ne mesure que la relation directe entre deux actifs et ne peut pas montrer la force d'une relation entre deux actifs.
Les avantages de la covariance:
- Si un portefeuille est très volatil et qu'il est nécessaire de réduire cette volatilité, dans ce cas, la méthode de covariance est utilisée pour comparer le portefeuille combiné.
- Une covariance est un outil important pour un investisseur car elle lui donne la façon dont le titre évolue à l'avenir en analysant les données de prix historiques de deux portefeuilles d'actions.
- Il utilise dans la diversification du portefeuille.
Il utilise en Bourse et en bourse pour la construction de portefeuilles afin d'identifier les actions qui sont un bon endroit pour travailler ensemble.
Comparaison directe entre la variance et la covariance (infographie)
Vous trouverez ci-dessous la différence entre les 6 principaux variance vs covariance 
Différences clés entre la variance et la covariance
Voyons quelques-unes des principales différences entre la variance et la covariance:
- La variance est la moyenne des résidus de la même variable mais la covariance est le degré de variation entre deux variables.
- La variance nous indique comment les variables individuelles varient tandis que la covariance nous indique comment deux variables varient ensemble.
- La variance mesure la volatilité des variables tandis que la covariance mesure pour indiquer dans quelle mesure deux variables aléatoires changent.
- La covariance est à deux dimensions en raison de deux variables tandis que la variance est à une dimension.
- La variance n'est pas négative tandis que la covariance peut être négative ou positive.
Tableau de comparaison variance vs covariance
Regardons le top 6 de la comparaison entre la variance et la covariance
|
La base des comparaisons entre la variance et la covariance |
Variance |
Covariance |
| Sens | Il mesure la distance entre chaque nombre de l'ensemble de données et la valeur moyenne. | Il mesure la relation entre deux variables aléatoires et leur déplacement. |
| Dimension | Mesure de la variance dans une dimension. | La covariance mesure toujours entre deux dimensions. |
| Variable | Mesurez la variabilité de chaque nombre dans l'ensemble de données. | Mesurer la co-variabilité de deux variables aléatoires. |
| Unité | N'a pas la même unité de mesure que les données originales. | La covariance a toujours une unité de mesure. |
| Contexte financier | Les investisseurs ou de nombreux experts boursiers utilisent la variance pour mesurer la volatilité des actions. | La covariance est le terme utilisé pour décrire la façon dont une action évoluera ensemble. |
| Indicateur | Une variance plus élevée indique que le stock est risqué. | Une covariance positive indique que les deux variables se déplaceront vers le haut ou vers le bas en même temps et une covariance négative indique qu'elles se déplaceront l'une contre l'autre. |
Conclusion - Variance vs Covariance
Ainsi, d'après la description ci-dessus, il est clair que tant la variance que la covariance sont des termes statistiques mathématiques qui sont utilisés dans le monde financier ou par une organisation pour prendre la décision. Même si les deux termes de variance vs covariance sonnent de la même manière, ils ont en réalité une signification différente. La variance est une dimension et la covariance est des techniques mesurables à deux dimensions et qui mesurent respectivement la volatilité et la relation entre les variables aléatoires. Plus la volatilité des actions est élevée, plus les actions sont risquées et l'achat d'actions avec une covariance négative est un excellent moyen de minimiser le risque. Une covariance positive signifie que les actifs se déplacent dans la même direction tandis que la covariance négative signifie que les actifs se déplacent généralement dans la direction opposée.
Articles recommandés
Ceci a été un guide pour la principale différence entre Variance vs Covariance Ici, nous discutons également des différences clés Variance vs Covariance avec des infographies et un tableau de comparaison. Vous pouvez également consulter les articles suivants pour en savoir plus.
- Principales différences de budget par rapport aux prévisions
- Gestion d'actifs vs gestion de patrimoine
- Comparaison du marché monétaire et du marché des capitaux
- Comparaison de la fusion et de la fusion