Formule de corrélation (table des matières)

  • Formule de corrélation
  • Exemples de formule de corrélation (avec modèle Excel)
  • Calculateur de formule de corrélation

Formule de corrélation

La corrélation est largement utilisée dans la mesure du portefeuille et la mesure du risque. La corrélation mesure la relation entre deux variables indépendantes et elle peut être définie comme le degré de relation entre deux actions du portefeuille grâce à une analyse de corrélation. La mesure de corrélation est connue comme le coefficient de corrélation et c'est une mesure importante du risque. L'analyse de corrélation nous permet d'avoir une idée du degré et de la direction de la relation entre les deux variables étudiées.

La formule de corrélation est égale à Covariance du rendement de l'actif 1 et Covariance du rendement de l'actif 2 / Standard

Écart de l'actif 1 et écart-type de l'actif 2.

  • ρ xy = Corrélation entre deux variables
  • Cov (r x, r y ) = Covariance de retour X et Covariance de retour de Y
  • σ x = écart type de X
    • σ y = écart type de Y

La corrélation est basée sur la relation de cause à effet et il existe trois types de corrélation dans l'étude qui est largement utilisée et pratiquée.

  • Corrélation positive - Il existe une corrélation positive entre deux variables lorsque l'on dit qu'elles évoluent dans la même direction. Exemple de taille et de poids.
  • Corrélation négative - Il a dit qu'il existait une corrélation négative entre deux variables lorsque la variable change dans le sens opposé. Exemple de la loi de la demande, de la quantité et de l'offre.
  • Pas de corrélation - Il n'existe aucune corrélation entre deux variables lorsqu'il n'y a pas de mouvement d'une relation directe entre les deux variables. Autrement dit, ils n'ont aucune relation dans le mouvement les uns des autres.

Exemples de formule de corrélation (avec modèle Excel)

Prenons un exemple pour mieux comprendre le calcul de la formule de corrélation.

Vous pouvez télécharger ce modèle de corrélation ici - Modèle de corrélation

Formule de corrélation - Exemple # 1

Un gestionnaire de fonds souhaite calculer le coefficient de corrélation entre deux actions du portefeuille d'actifs immobiliers de la dette.

Solution:

La corrélation est calculée en utilisant la formule donnée ci-dessous

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Corrélation = 0, 2 / (1, 4 * 1, 2)
  • Corrélation = 0, 12

Formule de corrélation - Exemple # 2

Un étudiant souhaite calculer le coefficient de corrélation entre deux actions du portefeuille.

Solution:

La corrélation est calculée en utilisant la formule donnée ci-dessous

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Corrélation = -1 / (4 * 2)
  • Corrélation = -0, 13

Formule de corrélation - Exemple # 3

Un fonds VC évalue son portefeuille et il souhaite calculer le coefficient de corrélation entre deux titres du portefeuille.

Solution:

La corrélation est calculée en utilisant la formule donnée ci-dessous

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Corrélation = 4 / (0, 98 * 0, 12)
  • Corrélation = 34, 01

Explication

La corrélation est utilisée dans la mesure de l'écart type.

  • Un coefficient de 1 signifie une relation positive parfaite - lorsqu'une variable augmente, l'autre augmente proportionnellement.
  • Un coefficient de -1 signifie une relation négative parfaite - lorsqu'une variable augmente, l'autre diminue proportionnellement.
  • Un coefficient de 0 signifie qu'il n'y a pas de relation entre deux variables - les points de données sont dispersés sur tout le graphique.

Pertinence et utilisations de la corrélation

  • La corrélation permet au chercheur de détecter les variables non éthiques qui se produisent à tester expérimentalement
  • La corrélation est très importante dans le domaine de la psychologie et de l'éducation en tant que mesure de la relation entre les résultats des tests et d'autres mesures de performance.
  • La formule de corrélation est une formule importante qui indique à l'utilisateur la force et la direction d'une relation linéaire entre la variable x et la variable y. Plus la valeur absolue est élevée, plus la relation a tendance à être forte.
  • Les chercheurs devraient éviter d'inférer la causalité à partir de la corrélation, et la corrélation n'est pas adaptée aux analyses de l'accord. La recherche corrélationnelle a eu et continuera d'avoir un rôle important dans la recherche quantitative en termes d'exploration de la nature des relations entre un ensemble de variables.

Calculateur de formule de corrélation

Vous pouvez utiliser le calculateur de corrélation suivant

Con (r x, r y )
σ x
σ y
ρ xy

ρ xy =
Con (r x, r y )
(σ x * σ y )
0
= 0
(0 * 0)

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Cela a été un guide pour la formule de corrélation. Ici, nous discutons de la façon de calculer la corrélation avec des exemples pratiques. Nous fournissons également un calculateur de corrélation avec un modèle Excel téléchargeable. Vous pouvez également consulter les articles suivants pour en savoir plus -

  1. Formule de variation du portefeuille guide
  2. Comment calculer le ratio PEG?
  3. Calculatrice pour la formule des jours débiteurs
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Catégorie:

Développement de l'entrepreneuriat