Formule de spread bid-ask (Table des matières)
- Formule de spread bid-ask
- Calculateur de formule de spread bid-ask
- Formule de spread bid-ask dans Excel (avec modèle Excel)
Formule de spread bid-ask
L'écart acheteur-vendeur est la différence entre le cours acheteur et le prix demandé que les concessionnaires cotent et il est la source de la rémunération du concessionnaire.
Exemples de formule de spread bid-ask
Prenons un exemple pour découvrir le Bid-Ask pour une entreprise: -
Vous pouvez télécharger ce modèle de formule de propagation de l'offre-demande ici - Modèle de formule de propagation de l'offre-demande?Formule de spread bid-ask - Exemple # 1
Prenons un exemple d'une action X cotée en bourse à 20/21 $. Cela indique que le prix auquel le concessionnaire est prêt à acheter le stock X de tout investisseur est de 20 $. Il s'agit du cours acheteur du titre X. Le prix auquel le courtier est prêt à vendre l'action X à tout investisseur est de 21 $. Il s'agit du prix demandé pour le titre X.
Par conséquent, nous pouvons calculer l'écart bid-ask en soustrayant simplement le prix de l'offre du prix demandé.
- Spread Bid-Ask = Prix Ask - Prix Bid
- Spread Bid-Ask = 21 $ - 20 $
- Spread Bid-Ask = 1 $
Par conséquent, l'indemnité du concessionnaire sur une transaction de titre X est de 1 $ .
Formule de spread bid-ask - Exemple # 2
Les marchés des changes sont les marchés les plus liquides à travers le monde, d'où les écarts acheteur-vendeur pour les courtiers sur ces transactions est très faible. Mais la taille des transactions sur ces marchés est très élevée, ce qui compense les concessionnaires pour toute transaction.
- Par exemple - Le marché EUR vers USD a actuellement la cotation de: -
- EUR / USD = 1, 1405 / 1, 1425
- EUR à USD indique que l'USD est la devise de base et donc un investisseur ou un revendeur achètera ou vendra des dollars.
- Par conséquent, le concessionnaire achètera des dollars ou vendra des euros à l'investisseur à 1.1405 et le concessionnaire vendra des dollars ou achètera des euros à 1.1425.
L'offre demande donc un spread pour le concessionnaire dans cette transaction: -
Maintenant, nous allons découvrir le spread bid-ask en utilisant la formule de spread bid-ask
- Spread Bid-Ask = Prix Ask - Prix Bid
- Écart acheteur-vendeur = 1, 1425 - 1, 1405
- Spread Bid-Ask = 0, 0020 $
L'enchère demande l'écart pour le concessionnaire dans cette transaction est de 0, 0020 $
Formule de spread bid-ask - Exemple # 3
Supposons qu'un investisseur veuille acheter des contrats à terme sur or sur un marché indien de matières premières. Le meilleur prix d'offre ou le prix auquel le concessionnaire achètera le futur contrat est de Rs 26473 tandis que le meilleur prix d'offre ou le prix auquel le concessionnaire vendra le futur contrat est de Rs 26478, alors l'écart bid-ask pour ce futur contrat est: -
Calculons le spread bid-ask pour ce futur contrat particulier
- Spread Bid-Ask = Prix Ask - Prix Bid
- Spread Bid-Ask = Rs 26478 - Rs 26473
- Spread Bid-Ask = Rs 5
Explication de la formule de spread bid-ask
Les courtiers en valeurs mobilières ou en devises fournissent des prix auxquels ils achèteront ou vendront des instruments financiers. Le cours acheteur est le prix auquel le courtier achètera le titre ou l'investisseur vendra le titre. Le prix demandé ou offert est le prix auquel le courtier vendra le titre ou l'investisseur achètera le titre. La différence entre les cours acheteur et vendeur est appelée l'écart acheteur-vendeur et est la source de la rémunération du concessionnaire.
Le prix acheteur et vendeur de toute garantie est indiqué pour des tailles commerciales spécifiques. La cotation sur le marché est l'offre de concessionnaire la plus élevée et la demande de concessionnaire la plus basse parmi tous les concessionnaires d'un titre particulier. Les titres plus liquides ont des écarts acheteur-vendeur qui sont plus faibles et donc des coûts de transaction inférieurs pour les investisseurs. Les commerçants qui affichent des offres et des offres feraient un marché tandis que ceux qui négocient avec eux à des prix affichés devraient prendre le marché.
Importance et utilisation de la formule de spread bid-ask
L'écart acheteur-vendeur est affecté par divers facteurs. Ces facteurs déterminent le risque pris par les courtiers lorsqu'ils achètent ou vendent un instrument financier et sont donc plus larges lorsqu'il est plus risqué. L'un des facteurs qui affectent les écarts acheteur-vendeur est la liquidité. La liquidité fait référence au nombre de participants au marché ou au volume de cet instrument particulier négocié. S'il y a beaucoup de demande pour cet instrument particulier et qu'il y a beaucoup de participants au marché qui veulent acheter ou vendre ces instruments, alors l'écart entre l'offre et la vente sera plus étroit. De même, si l'instrument n'a pas beaucoup de demande, le courtier prend un risque supplémentaire en achetant ou en vendant le titre car l'instrument n'est pas liquide, par conséquent, le courtier exigera une compensation supplémentaire qui se traduira par des écarts acheteur-vendeur plus larges.
Un autre facteur majeur qui influe sur l'écart bid-ask est la volatilité. La volatilité signifie qu'il y a une énorme demande du marché pour tout instrument ou une perte totale de la demande. Dans ces circonstances, le croupier souhaite profiter autant que possible, donc les écarts seront plus larges lorsque la volatilité est élevée.
Calculateur de spread bid-ask
Vous pouvez utiliser le calculateur de spread bid-ask suivant
| Demander le prix | |
| Prix de l'offre | |
| Formule Spread Bid Bid | |
| Formule Spread Bid Bid = | Prix demandé - Prix offert |
| = | 0 - 0 |
| = | 0 |
Formule de spread bid-ask dans Excel (avec modèle Excel)
Ici, nous ferons le même exemple de la formule Spread Bid-Ask dans Excel. C'est très facile et simple. Vous devez fournir les deux entrées, à savoir le prix demandé et le prix offert
Vous pouvez facilement calculer l'écart Bid-Ask en utilisant la formule dans le modèle fourni.
Dans ce modèle, nous devons résoudre la formule de spread bid-ask
Conclusion
L'écart acheteur-vendeur est une différence entre le prix vendeur et le prix acheteur cité par le courtier pour tout instrument financier. Si l'écart entre l'offre et la demande est plus large, cela indique qu'il y a moins de liquidité ou plus de volatilité pour cet instrument financier particulier. Si l'écart acheteur-vendeur est plus étroit, cela indique qu'il y a plus de liquidité et moins de volatilité pour ce titre.
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Cela a été un guide pour la formule de spread bid-ask, ici nous discutons de ses utilisations ainsi que des exemples pratiques. Nous vous fournissons également un calculateur de spread Bid-Ask ainsi qu'un modèle Excel téléchargeable.
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